La variance est une mesure largement utilisée pour déterminer le risque. Les investisseurs calculent la variance d'un rendement attendu afin de déterminer le risque relatif de divers scénarios d'investissement. Les chefs de projet calculent la variance pour déterminer si un projet dépasse le budget ou est en retard. Il existe trois méthodes communément acceptées pour calculer la variance.
Variance basée sur des données historiques
Calculez la moyenne de l'ensemble de données en divisant la somme de l'ensemble de données par le nombre de points de données. Dans cet exemple, il y a trois points de données: n1, n2 et n3:
avg = (n1 + n2 + n3) / (3)
Calculez la différence entre chaque point de données et la moyenne de l'ensemble de données:
diff 1 = (n1 - avg) diff 2 = (n2 - avg) diff 3 = (n3 - avg)
Place chaque différence et additionne les différences au carré:
(n1 - avg) ^ 2 + (n2 - avg) ^ 2 + (n3 - avg) ^ 2
Divisez la somme des différences au carré par le nombre de données de l'ensemble moins 1:
(n1 - avg) ^ 2 + (n2 - avg) ^ 2 + (n3 - avg) ^ 2 / (3-1)
Variance basée sur la variance-covariance
Utilisez la fonction Covariance d'Excel pour calculer la covariance.
Calculez le risque qui se produit 5% du temps en multipliant l’écart type par 1,65.
Calculez le risque qui se produit 5% du temps en multipliant l’écart type par 1,65.
Calculez le risque qui survient 1% du temps en multipliant l'écart type par 2,33.
Variance basée sur la méthode de Monte Carlo
Sélectionnez une distribution statistique pour approximer les facteurs qui affectent votre jeu de données. Par exemple, si vous calculez la variance de risque d'un scénario d'investissement proposé, choisissez une distribution qui correspond à la performance observée des investissements antérieurs.
Utilisez un programme informatique pour générer entre 1 000 et 10 000 nombres aléatoires à partir de la distribution statistique que vous avez sélectionnée.
Représentez graphiquement les données générées en fonction de la probabilité et calculez la variance de la distribution résultante.
Conseils
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Des programmes informatiques sont disponibles pour aider au calcul des simulations de variance, de covariance et de Monte Carlo.
Attention
Comparez toujours les statistiques calculées aux données réelles lorsque cela est possible afin d'éviter une surestimation ou une sous-estimation de la variance.
