Le secteur bancaire est l’activité de gestion de l’argent et, lorsque l’argent est en jeu, tout doit être soigneusement évalué, évalué et mesuré. À cette fin, les banquiers utilisent divers concepts mathématiques. Alors que la fonction spécifique d'un dirigeant dans une banque dictera les outils mathématiques nécessaires, tous les banquiers doivent avoir une excellente compréhension des concepts quantitatifs fondamentaux.
Taux d'intérêt
Le concept de taux d’intérêt est peut-être le concept mathématique le plus utilisé dans les domaines bancaire et financier. Le taux d'intérêt représente simplement le coût de l'argent sur une période donnée. Si une banque est disposée à prêter de l'argent à un emprunteur pour un an à un taux de 8%, le coût de l'emprunt sur une période d'un an est de 8% de la somme initialement empruntée. Ainsi, le coût de la souscription d'un prêt de 1 000 USD pour une année équivaut à 8% de 1 000 USD, ou 80 USD. Bien que l'idée de base soit simple, le calcul peut s'avérer compliqué si le taux d'intérêt change ou si la somme empruntée est remboursée par tranches.
Valeur actuelle
La valeur actuelle est étroitement liée aux taux d’intérêt et permet au banquier d’évaluer la valeur d’un flux de paiements futur. Si, par exemple, un investissement dans une laverie automatique vaudra 110 000 dollars par an et que les taux d'intérêt annuels sont à 10%, quel prix raisonnable faut-il payer pour un tel investissement? Pour répondre à cette question, le banquier calculera la valeur actuelle attendue de 110 000 $ dans un an. La valeur actuelle est égale à la valeur future d'un an divisée par 1 plus le taux d'intérêt annuel. Donc, la valeur actuelle de 110,00 $ est 110,00 $ /(1+0.1) = 100 000 $. Autrement dit, obtenir 110 000 $ par an équivaut à 100 000 $ aujourd'hui.
L'évaluation des risques
La plupart des paiements futurs comportent des risques, car tout ou partie des paiements risquent de ne pas se matérialiser. Pour quantifier la probabilité de perte, les banquiers utilisent des outils mathématiques tels que l’écart type. L'écart-type est une mesure du degré de variation de la valeur d'une variable. Par exemple, une action dont le prix augmente ou diminue de 2% par jour en moyenne a un écart-type plus élevé que celle dont le prix fluctue de 1,5% par jour en moyenne. Plus l'écart-type d'un investissement est élevé, plus la probabilité d'un gain surprise et d'une perte importante est grande. Ces outils aident les banquiers à prendre des décisions d’investissement clés.
Gestion de portefeuille
Les banquiers gèrent également des portefeuilles pour le compte de la banque et des clients. Un portefeuille est un ensemble d'investissements tels que des actions, des obligations et des devises. La probabilité que les actifs augmentent ou diminuent en même temps que dans des directions opposées détermine la performance potentielle du portefeuille. Pour quantifier ces mouvements, les banquiers utilisent une mesure appelée coefficient de corrélation, qui varie entre -1 et 1. Si deux actifs ont un coefficient de corrélation de -1, ils présentent toujours des mouvements opposés, tandis que le chiffre 1 signifie qu'ils se reflètent mutuellement. À l'aide du coefficient de corrélation, le banquier peut calculer le gain et la perte maximums du portefeuille.
